Trabalho realizado para a conclusão do curso de Engenharia da Computação pelo Inatel (Instituto Nacional de Telecomunicações)
Apesar de sua crescente expansão, o mercado das criptomoedas ainda enfrenta grande desconfiança por parte de investidores devido a alta volatilidade de seus preços. Este trabalho consiste no estudo comparativo de modelos de previsão de séries temporais aplicadas às cotações de criptomoedas. Neste sentido, é feita uma revisão da bibliografia relacionada ao tema; em seguida, são dispostos brevemente o funcionamento de cada um dos modelos considerados: regressão linear, regressão polinomial, ARIMA, Prophet e LSTM. Na sequência, diversos experimentos são conduzidos e seus respectivos resultados coletados sob a luz de métricas conhecidas na literatura. Por fim, a partir da avaliação e comparação do desempenho de cada modelo, o melhor deles é apontado para a previsão de valores das criptomoedas. Adicionalmente, são levantadas propostas de melhorias e trabalhos futuros.
Integrantes:
Orientador: Marcelo Cysneiros