EMV指标策略.py

# 注：该策略仅供参考和学习，不保证收益。

# !/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

# 策略代码总共分为三大部分，1)PARAMS变量 2)initialize函数 3)handle_data函数
# 请根据指示阅读。或者直接点击运行回测按钮，进行测试，查看策略效果。

# 策略名称：EMV指标策略
# 策略详细介绍：https://wequant.io/study/strategy.emv.html
# 关键词：成交量、捕捉趋势。
# 方法：
# 1)通过价格变化以及成交量来捕捉趋势；
# 2)在上升趋势买入，在下跌趋势卖出。


# 阅读1，首次阅读可跳过:
# PARAMS用于设定程序参数，回测的起始时间、结束时间、滑点误差、初始资金和持仓。
# 可以仿照格式修改，基本都能运行。如果想了解详情请参考新手学堂的API文档。
PARAMS = {
    "start_time": "2016-10-01 00:00:00",  # 回测起始时间
    "end_time": "2017-07-01 00:00:00",  # 回测结束时间
    "commission": 0.002,  # 此处设置交易佣金
    "slippage": 0.001,  # 此处设置交易滑点
    "account_initial": {"huobi_cny_cash": 100000,
                      "huobi_cny_btc": 0},  # 设置账户初始状态
}


# 阅读2，遇到不明白的变量可以跳过，需要的时候回来查阅:
# initialize函数是两大核心函数之一（另一个是handle_data），用于初始化策略变量。
# 策略变量包含：必填变量，以及非必填（用户自己方便使用）的变量
def initialize(context):
    # 设置回测频率, 可选："1m", "5m", "15m", "30m", "60m", "4h", "1d", "1w"
    context.frequency = "4h"
    # 设置回测基准, 比特币："huobi_cny_btc", 莱特币："huobi_cny_ltc", 以太坊："huobi_cny_eth"
    context.benchmark = "huobi_cny_btc"
    # 设置回测标的, 比特币："huobi_cny_btc", 莱特币："huobi_cny_ltc", 以太坊："huobi_cny_eth"
    context.security = "huobi_cny_btc"

    # 设置EMV回看累积时间段
    context.user_data.emv_period = 6


# 阅读3，策略核心逻辑：
# handle_data函数定义了策略的执行逻辑，按照frequency生成的bar依次读取并执行策略逻辑，直至程序结束。
# handle_data和bar的详细说明，请参考新手学堂的解释文档。
def handle_data(context):
    # 获取历史数据
    hist = context.data.get_price(context.security, count=context.user_data.emv_period + 2, frequency=context.frequency)
    if len(hist.index) < (context.user_data.emv_period + 2):
        context.log.warn("bar的数量不足, 等待下一根bar...")
        return

    # 每根bar的最高价
    high = hist["high"]
    # 每根bar的最低价
    low = hist["low"]
    # 每根bar的成交量（数量）
    vol = hist["volume"]
    close = hist["close"]

    # 计算EMV
    a = (high + low) / 2
    b = a.shift(1)
    c = high - low
    em = (a - b) * c / vol
    emv = em.rolling(window=context.user_data.emv_period).sum()

    # 当前bar的EMV值
    emv_current = emv[len(emv)-1]
    # 前一根bar的EMV值
    emv_prev = emv[len(emv)-2]

    context.log.info("当前 EMV = %s; 前一根bar EMV = %s" % (emv_current, emv_prev))

    # EMV从下向上穿过零轴，买入信号
    if emv_prev <= 0 < emv_current:
        context.log.info("EMV由下向上穿过0轴，产生买入信号")
        if context.account.huobi_cny_cash >= HUOBI_CNY_BTC_MIN_ORDER_CASH_AMOUNT:
            # 有买入信号，且持有现金，则市价单全仓买入
            context.log.info("正在买入 %s" % context.security)
            context.log.info("下单金额为 %s 元" % context.account.huobi_cny_cash)
            context.order.buy_limit(context.security, quantity=str(context.account.huobi_cny_cash/close[-1]*0.98), price=str(close[-1]*1.02))
        else:
            context.log.info("现金不足，无法下单")
    # EMV从上向下穿过零轴，卖出信号
    elif emv_prev >= 0 > emv_current:
        context.log.info("EMV由上向下穿过0轴，产生卖出信号")
        if context.account.huobi_cny_btc >= HUOBI_CNY_BTC_MIN_ORDER_QUANTITY:
            # 有卖出信号，且持有仓位，则市价单全仓卖出
            context.log.info("正在卖出 %s" % context.security)
            context.log.info("卖出数量为 %s" % context.account.huobi_cny_btc)
            context.order.sell_limit(context.security, quantity=str(context.account.huobi_cny_btc), price=str(close[-1]*0.98))
        else:
            context.log.info("仓位不足，无法卖出")
    else:
        context.log.info("无交易信号，进入下一根bar")