拟合两个资产价格，通过多空对冲实现套利💰
实现了一个交易引擎🚀
- 左上角各是个资产之间的ρ值（皮尔逊相关系数），用于比较哪些资产适合做对冲
- 中间是各个资产的实时价格、建议的对冲比（等额对冲），主要关注这个比值是否稳定
- 右边是实测的当前开仓的利润空间
- 由于我在HedgeProcessor中实现的是「等额」对冲，所以准确利润（相较于等量）是无法确定的（向上成交则大于平均，向下成交则小于平均），但永远会大于0。
- 切片只会展示当前头寸的开平仓信息，并且会按照原始（开仓时的）对冲比来呈现。
- 在切片中，实时利润也是按原始对冲比来计算的（关于对冲比β，见：NOTICE）
- 显示资产之间的背离程度（潜在利润），幅度越大则越背离，幅度越小则越收敛
“所有系统启动，启动启动！”
- 做市商策略会亏手续费，没有免费接口不要去跑
- 模拟盘交易不代表实盘，实盘请手动改api地址
- 关于β，我在HedgeProcessor中实现的是：
- 开仓时，是根据当前的实时价格拟合情况来计算，计算后会保存在订单中
- 平仓时，是根据原始拟合β（最初开仓时）来计算，避免开、平仓的判定条件有差异。
按照惯例，代码中省略了秘钥配置（代码中缺失的 config.security.mimic.js 文件），请自行手动添加如下代码，然后自行引入
const base_url = 'wss://ws.okx.com:8443'; // 这个是
const api_key = '你在okx上申请的 api_key';
const api_secret = '你在okx上申请的 api_secret';
const pass_phrase = "你在okx上设置的 pass_phrase"
export {
base_url,api_key, api_secret, pass_phrase
}目前还有不少待完善的工作：
- 【择时】【重要】开仓时机目前是到达门限就开-难以最大化利润，需要优化下，遵循右侧交易的原则，在回调时开仓
- 【择时】平仓时机同样可以考虑在回落时平仓（目前是固定门限0.005）
- 【稳健性】下单超时需要进行撤单，单腿超时则需要进行手动强平，避免损失扩大
- 【稳健性】下单函数改造为 Promise 在等待中轮询状态直到filled
- 【稳健性】对于各种金额单位转换的代码需要CR以及补全
- 【稳健性】拟合算法依然有提升空间，由于我们拟合的是距离，所以尽量用线性方法，避免过拟合。
- 【稳健性】交易的一致性检查需要整体设计下，比如配队订单交易结果不一致时如何处理。（撤单 or 追单）
- 【功能】另外，需要写个订单详情处理器，内部做单位统一适配。
- 【功能】绘图引擎需要提供 web 版
- 【功能】所有本地的 local_variable 进缓存或者入库
- 【功能】完全没有做回测功能，因为也没做行情入库，因此如果能做最好行情入库+回测，为什么要入库？因为目前OKX平台的历史数据分时只能取一整天，小时以上的数据粒度又太粗。
- 【功能】「做市商策略」首先要做成 Processor,然后可以结合趋势跟踪策略优化上下沿设置，主要针对单边趋势设置一个朝向的上下边沿，例如当前价位P：正常{SELL(P+N),BUY(P-N)}；如果单边上行则{SELL(P+1.1xN),BUY(P)}；如果单边下行则{SELL(P),BUY(P-1xN)}
- 【编码规范】为了省事，代码中大量引用交易引擎私有变量(例如: TradeEngine._beta_map)需要规范, 实时数据尽量从唯一的（纯函数）tick()函数中读取确保数据安全。
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