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Backtesting_bt/Backtest_BOVA11_SMAL11_CDI.py

@@ -0,0 +1,178 @@
+#!/usr/bin/env python
+# coding: utf-8
+
+# ![Fixed%20Bruno%20Data%20Scientist%20LinkedIn%20Banner.png](attachment:Fixed%20Bruno%20Data%20Scientist%20LinkedIn%20Banner.png)
+
+# ---
+# # BACKTESTING USING BT LIBRARY WITH PYTHON
+# ---
+
+# ## Instalando e importando bibliotecas
+
+# In[128]:
+
+
+get_ipython().system('pip install bt')
+
+
+# In[129]:
+
+
+get_ipython().system('pip install yfinance')
+
+
+# In[130]:
+
+
+import bt
+import yfinance as yf
+import pandas as pd
+import matplotlib
+matplotlib.style.use('seaborn-darkgrid')
+get_ipython().run_line_magic('matplotlib', 'inline')
+
+
+# ## Acessando a base de dados do Banco Central
+
+# In[131]:
+
+
+def consulta_bc(codigo_bcb):
+    url = 'http://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.{}/dados?formato=json'.format(codigo_bcb)
+    df = pd.read_json(url)
+    df['data'] = pd.to_datetime(df['data'], dayfirst=True)
+    df.set_index('data', inplace=True)
+    return df
+
+
+# ## Calculando o CDI acumulado
+
+# In[132]:
+
+
+def cdi_acumulado(data_inicio, data_fim):
+    cdi = consulta_bc(12)
+    cdi_acumulado = (1 + cdi[data_inicio : data_fim] / 100).cumprod()
+    cdi_acumulado.iloc[0] = 1
+    return cdi_acumulado
+
+
+# ## Obtendo e Tratando os dados
+
+# In[133]:
+
+
+data_inicio = '2018-01-02'
+data_fim = '2023-01-28'
+
+
+# In[134]:
+
+
+cdi = cdi_acumulado(data_inicio, data_fim)
+cdi.index[0]
+
+
+# In[135]:
+
+
+tickers_carteira = ['BOVA11.SA', 'SMAL11.SA']
+
+
+# In[136]:
+
+
+carteira = yf.download(tickers_carteira, start=data_inicio, end=data_fim, ignore_tz = True)['Adj Close']
+
+
+# In[137]:
+
+
+carteira['renda_fixa'] = cdi
+carteira.dropna(inplace=True)
+
+
+# In[138]:
+
+
+carteira
+
+
+# ## Backtesting
+
+# In[139]:
+
+
+rebalanceamento = bt.Strategy('rebalanceamento', [
+    bt.algos.RunMonthly(run_on_end_of_period=True),
+    bt.algos.SelectAll(),
+    bt.algos.WeighEqually(),
+    bt.algos.Rebalance()
+])
+
+
+# In[140]:
+
+
+buy_hold = bt.Strategy('Buy&Hold',[
+    bt.algos.RunOnce(),
+    bt.algos.SelectAll(),
+    bt.algos.WeighEqually(),
+    bt.algos.Rebalance()
+])
+
+
+# In[141]:
+
+
+bt1 = bt.Backtest(rebalanceamento, carteira)
+bt2 = bt.Backtest(buy_hold, carteira[['BOVA11.SA', 'SMAL11.SA']])
+
+
+# In[142]:
+
+
+resultados = bt.run(bt1, bt2)
+
+
+# ## Resultados
+
+# In[143]:
+
+
+resultados.display()
+
+
+# In[144]:
+
+
+resultados.plot()
+
+
+# ## Operações
+
+# In[145]:
+
+
+resultados.get_transactions()
+
+
+# ## Pesos
+
+# In[146]:
+
+
+resultados.get_security_weights()
+
+
+# In[147]:
+
+
+resultados.plot_security_weights()
+
+
+# In[ ]:
+
+
+
+